Сравнение NAUG с UXJL
NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности NAUG и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAUG показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
NAUG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAUG и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 6.71% | 5.99% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between NAUG and UXJL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAUG vs. UXJL — Ранг доходности на риск
NAUG
UXJL
Сравнение NAUG c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAUG | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.91 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NAUG и UXJL
Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -10.29% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.51% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAUG и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 13.88% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.88% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.88% | -2.67% |
Сравнение комиссий NAUG и UXJL
NAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAUG и UXJL
Ни NAUG, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NAUG and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
NAUG and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NAUG and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для NAUG и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор