PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATP.L с TRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATP.L с TRIP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) and TRIP.L (HANetf The Travel UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATP.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while TRIP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past year, NATP.L returned 20.19% vs 14.66% for TRIP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NATP.L charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for TRIP.L.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и TRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у TRIP.L с доходностью -3.70%.

NATP.L

1 день
-0.72%
1 месяц
7.31%
С начала года
12.33%
6 месяцев
13.80%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRIP.L

1 день
0.43%
1 месяц
6.91%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.66%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATP.L и TRIP.L

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		12.33%43.73%34.66%15.89%
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-3.70%10.16%28.46%0.69%

Correlation

The correlation between NATP.L and TRIP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.30

The correlation between NATP.L and TRIP.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с NATO.LNATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с DFNS.LNATP.L с AUMI
Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с LUXG.LTRIP.L с IUCS.LTRIP.L с XLPS.LTRIP.L с XLYS.LTRIP.L с XDWS.LTRIP.L с EMQQ.LTRIP.L с RMAP.L

Доходность на риск

NATP.L vs. TRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c TRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATP.LTRIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.30

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.87

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.51

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

0.78

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. TRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TRIP.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и TRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATP.LTRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.30

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

-0.02

+2.06

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и TRIP.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки TRIP.L в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и TRIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATP.LTRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-48.20%

+36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-28.90%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-23.05%

+20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-29.52%

+27.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

18.76%

-13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и TRIP.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 5.77%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATP.LTRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.33%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

17.90%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

48.17%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

39.64%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

39.64%

-21.28%

Сравнение комиссий NATP.L и TRIP.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRIP.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и TRIP.L

Ни NATP.L, ни TRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATP.L and TRIP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NATP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for TRIP.L.

NATP.L is categorized as Aerospace & Defense, while TRIP.L is Consumer Staples Equities. NATP.L tracks EQM Future of Defence Index, while TRIP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.49% for NATP.L and 0.69% for TRIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATP.L и TRIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор