PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATP.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATP.L с PMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

NATP.L и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NATP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NATP.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATP.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		7.97%43.73%34.66%15.89%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		22.21%-1.40%35.81%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, NATP.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 22.21%.

NATP.L

1 день
3.74%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.97%
6 месяцев
1.71%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
-4.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
22.21%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с NATP.L:
NATP.L с DFNG.LNATP.L с ASWC.DENATP.L с SHLDNATP.L с DFND.ASNATP.L с NATO.LNATP.L с AUMINATP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.L

Сравнение комиссий NATP.L и PMLP.L

NATP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

NATP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATP.L
Ранг доходности на риск NATP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATP.LPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.79

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.11

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.21

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

2.93

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATP.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATP.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATP.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATP.LPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.79

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.29

+0.81

Корреляция

Корреляция между NATP.L и PMLP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATP.L и PMLP.L

NATP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

TTM202520242023202220212020
NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.84%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок NATP.L и PMLP.L

Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NATP.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-20.50%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-14.95%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.50%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-5.91%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NATP.L и PMLP.L

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеют волатильность 7.05% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATP.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.82%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.21%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

20.17%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.54%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.13%

-2.92%