PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO с ITV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NATO с ITV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и ITV plc (ITV.L).

NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NATO и ITV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и ITV plc (ITV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NATO и ITV.L

2026 (YTD)20252024
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		4.74%50.95%0.35%
ITV.L
ITV plc		-8.51%29.53%-6.57%
Разные валюты инструментов

NATO торгуется в USD, в то время как ITV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у ITV.L с доходностью -8.51%.

NATO

1 день
3.93%
1 месяц
-9.41%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.91%
1 год
38.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITV.L

1 день
2.20%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-4.77%
1 год
7.44%
3 года*
6.93%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Transatlantic Defense ETF

ITV plc

Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY
Часто сравнивают с ITV.L:
ITV.L с VEAITV.L с VOOITV.L с VUG

Доходность на риск

NATO vs. ITV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITV.L
Ранг доходности на риск ITV.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITV.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITV.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITV.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO c ITV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и ITV plc (ITV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATOITV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.20

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.64

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.31

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.88

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO vs. ITV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ITV.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO и ITV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATOITV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.20

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

—

—

Корреляция

Корреляция между NATO и ITV.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO и ITV.L

Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ITV.L в 6.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITV.L
ITV plc		6.56%6.07%6.79%7.90%6.65%0.00%376.86%5.30%6.31%7.44%7.99%4.14%

Просадки

Сравнение просадок NATO и ITV.L

Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ITV.L в -111.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и ITV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NATOITV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-112.93%

+96.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-21.49%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-114.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-109.80%

+100.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-48.11%

+45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.79%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO и ITV.L

Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 9.42%, в то время как у ITV plc (ITV.L) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NATOITV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

10.81%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

24.82%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

36.51%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

38.23%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

55.54%

-33.59%