Сравнение NATO.L с YMAG.L
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while YMAG.L is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. NATO.L is passively managed, while YMAG.L is actively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 13.58% for YMAG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for YMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и YMAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью 5.78%.
NATO.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO.L и YMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.00% | 25.92% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 5.78% | 17.67% |
Correlation
The correlation between NATO.L and YMAG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between NATO.L and YMAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск
NATO.L
YMAG.L
Сравнение NATO.L c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO.L | YMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.65 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 1.55 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.94 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и YMAG.L
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, примерно равная максимальной просадке YMAG.L в -21.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и YMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -21.32% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -21.32% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.98% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.03% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 8.94% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и YMAG.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.26% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 13.34% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 18.26% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 21.76% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 21.76% | +5.80% |
Сравнение комиссий NATO.L и YMAG.L
NATO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и YMAG.L
NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 0.00% | 0.00% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.25% | 17.22% |
Часто задаваемые вопросы
NATO.L and YMAG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while YMAG.L is Derivative Income. They also come from different issuers: HANetf and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.99% for YMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и YMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор