PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с NGEX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с NGEX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, NA.TO returned 22.51%/yr vs 106.42%/yr for NGEX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и NGEX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 3.95%.

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
1.96%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и NGEX.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%20.14%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%

Correlation

The correlation between NA.TO and NGEX.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.15

The correlation between NA.TO and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$82.13B

NGEX.TO:

CA$5.77B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

NGEX.TO:

-CA$0.63

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.65

NGEX.TO:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

NGEX.TO:

CA$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

NGEX.TO:

-CA$36.44K

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

NGEX.TO:

-CA$134.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

NGEx Minerals Ltd

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO

Доходность на риск

NA.TO vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NA.TONGEX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.30

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
1.77

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

2.48

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

6.16

+16.34

NA.TO vs. NGEX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа NGEX.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и NGEX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и NGEX.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NGEX.TO в -66.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и NGEX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TONGEX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-66.75%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-30.62%

+21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-30.62%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-66.75%

+44.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-16.43%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-18.77%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

12.31%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и NGEX.TO

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TONGEX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

26.53%

-20.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

45.97%

-32.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

58.36%

-42.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

62.92%

-45.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

71.85%

-50.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и NGEX.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и NGEX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
0
(NA.TO) Общая выручка
(NGEX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and NGEX.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и NGEX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор