Сравнение N4US.L с XDJP.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 11.53%/yr for XDJP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции XDJP.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 11.53% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам N4US.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 21.26% | -8.99% | 25.66% |
Correlation
The correlation between N4US.L and XDJP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between N4US.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
XDJP.L
Сравнение N4US.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.20 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.84 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и XDJP.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -99.99% | +69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -15.36% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -19.06% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -33.97% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -35.79% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -99.97% | +95.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -99.41% | +92.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.01% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.29% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 22.14% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 26.92% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.58% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.77% | -0.39% |
Сравнение комиссий N4US.L и XDJP.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и XDJP.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and XDJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор