Сравнение N4US.L с IJPN.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 8.39%/yr for IJPN.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for IJPN.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и IJPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у IJPN.L с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции IJPN.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 8.39% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
IJPN.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение доходности по годам N4US.L и IJPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 11.65% | 26.36% | 6.92% | 19.07% | -17.75% | 0.50% | 14.97% | 18.16% | -14.28% | 23.23% |
Correlation
The correlation between N4US.L and IJPN.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between N4US.L and IJPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
IJPN.L
Сравнение N4US.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | IJPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.20 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.19 | +9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и IJPN.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и IJPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -52.43% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.24% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -14.09% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -33.27% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -33.27% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.07% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -16.27% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.05% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и IJPN.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | IJPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.10% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 17.77% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 21.41% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.30% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.10% | +1.28% |
Сравнение комиссий N4US.L и IJPN.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и IJPN.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 0.83% | 1.76% | 1.36% | 1.06% | 1.24% | 0.89% | 1.02% | 1.11% | 1.05% | 0.90% | 0.83% | 0.41% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and IJPN.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while IJPN.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.59% for IJPN.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и IJPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор