Сравнение N400.L с XDEV.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 12.07%/yr for XDEV.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.07% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам N400.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between N400.L and XDEV.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between N400.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
N400.L
XDEV.L
Сравнение N400.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 6.28 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 22.33 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и XDEV.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -50.32% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.73% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -18.80% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -26.72% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -41.02% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.40% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -21.77% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.46% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и XDEV.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.93% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 14.00% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.26% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.88% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.09% | -5.15% |
Сравнение комиссий N400.L и XDEV.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и XDEV.L
Ни N400.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and XDEV.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while XDEV.L is Global Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор