Сравнение N400.L с NXTG.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 6.57%/yr for NXTG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%. За последние 10 лет акции N400.L превзошли акции NXTG.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.57% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам N400.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -31.77% | 33.75% |
Correlation
The correlation between N400.L and NXTG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between N400.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
N400.L
NXTG.L
Сравнение N400.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.95 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 4.05 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и NXTG.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -54.89% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -24.85% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -32.80% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -45.46% | +12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -54.89% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.73% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -26.86% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 11.97% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.71% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 17.05% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 47.07% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 44.56% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 34.75% | -17.81% |
Сравнение комиссий N400.L и NXTG.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и NXTG.L
Ни N400.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and NXTG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while NXTG.L is Technology Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор