Сравнение N400.L с MIST.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. N400.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 4.65% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between N400.L and MIST.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
N400.L
MIST.L
Сравнение N400.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.96 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 2.13 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и MIST.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -26.32% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -4.21% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -7.89% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -25.04% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.45% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.96% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.91% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и MIST.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 1.69% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 4.92% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 6.53% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 8.59% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 8.91% | +8.03% |
Сравнение комиссий N400.L и MIST.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и MIST.L
Ни N400.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and MIST.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор