Сравнение MZZ с XTAP
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -17.51%/yr vs 10.78%/yr for XTAP. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.97%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
XTAP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам MZZ и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -22.48% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.97% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between MZZ and XTAP is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.79 |
The correlation between MZZ and XTAP shifts across timeframes, from -0.79 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. XTAP — Ранг доходности на риск
MZZ
XTAP
Сравнение MZZ c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.95 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 10.60 | -11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 55.41 | -56.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и XTAP
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -22.13% | -77.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -1.72% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -11.83% | -52.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -22.13% | -48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -0.27% | -99.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -3.38% | -82.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 0.33% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и XTAP
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 1.29% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 3.86% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 4.79% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 14.53% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 14.26% | +26.98% |
Сравнение комиссий MZZ и XTAP
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и XTAP
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and XTAP have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to XTAP (1.29%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.78% vs -17.51% for MZZ. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.78% return vs -17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор