PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с PSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZHSX с PSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MZHSX (Muzinich U.S. High Yield Credit Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, MZHSX returned 3.27%/yr vs 4.81%/yr for PSHNX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MZHSX charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и PSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PSHNX с доходностью 1.52%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.01%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

PSHNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.22%
3 года*
7.29%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZHSX и PSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		1.60%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%0.91%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		1.52%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%7.40%0.61%0.65%

Correlation

The correlation between MZHSX and PSHNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between MZHSX and PSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с RSIIXMZHSX с PRFRXMZHSX с PIAMXMZHSX с RPHIXMZHSX с CRDOX
Часто сравнивают с PSHNX:
PSHNX с PSCNXPSHNX с RSIIXPSHNX с FQTIXPSHNX с RPHIXPSHNX с CWFIXPSHNX с CPMPXPSHNX с CRDOX

Доходность на риск

MZHSX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXPSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.35

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
5.46

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.56

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

28.31

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. PSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSHNX равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и PSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXPSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.26

-0.35

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и PSHNX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и PSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZHSXPSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-14.53%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.14%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-2.83%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-6.02%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.10%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.89%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и PSHNX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZHSXPSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.69%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.48%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52%

1.90%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

2.65%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

3.16%

+1.73%

Сравнение комиссий MZHSX и PSHNX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и PSHNX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PSHNX в 6.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		6.32%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.08%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%

Часто задаваемые вопросы

MZHSX and PSHNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZHSX has higher volatility (0.90%) compared to PSHNX (0.69%). In terms of maximum drawdown, MZHSX dropped -19.40% vs PSHNX's -14.53%.

PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZHSX и PSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор