Сравнение MYMH с SMMU
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYMH returned 3.49% vs 3.30% for SMMU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMMU.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и SMMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMH показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SMMU с доходностью 1.27%.
MYMH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.60%
SMMU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.82%
- Всё время*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам MYMH и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.77% | 3.21% | -1.04% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.27% | 4.06% | -0.24% |
Correlation
The correlation between MYMH and SMMU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MYMH and SMMU shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. SMMU — Ранг доходности на риск
MYMH
SMMU
Сравнение MYMH c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMH | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.31 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 15.27 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMH и SMMU
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и SMMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -5.09% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -0.77% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.14% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.55% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и SMMU
Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.19%, в то время как у PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.26% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.81% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 1.03% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.67% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.70% | -0.16% |
Сравнение комиссий MYMH и SMMU
MYMH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и SMMU
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью SMMU в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.89% | 3.01% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.88% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and SMMU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMU has higher volatility (0.26%) compared to MYMH (0.19%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs SMMU's -5.09%.
On 1-year performance, MYMH leads with 3.49% vs 3.30% for SMMU. On fees, MYMH is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMH has performed better with a 3.49% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMMU.
MYMH and SMMU have nearly identical dividend yields, around 2.89%.
They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.35% for SMMU.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и SMMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор