PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMH с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMH с BSMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMH is actively managed, while BSMR is passively managed. Over the past year, MYMH returned 3.94% vs 3.90% for BSMR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.

Доходность

Сравнение доходности MYMH и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BSMR с доходностью 0.93%.

MYMH

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMH и BSMR

2026 (YTD)20252024
MYMH
State Street My2028 Municipal Bond ETF		0.79%3.21%-0.96%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%3.10%0.26%

Correlation

The correlation between MYMH and BSMR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between MYMH and BSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMH:
MYMH с VTESMYMH с IBMMMYMH с HYMBMYMH с IBMNMYMH с SPYMYMH с CALIMYMH с FUMB
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI

Доходность на риск

MYMH vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMH
Ранг доходности на риск MYMH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMH: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMH c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMHBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.12

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
5.18

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.68

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.93

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

21.96

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMH vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMH на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMR равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMH и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMHBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.21

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MYMH и BSMR

Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMHBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.67%

-13.49%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.57%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.11%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-3.49%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMH и BSMR

Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.26%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMHBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

1.26%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

3.03%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

5.72%

-3.10%

Сравнение комиссий MYMH и BSMR

MYMH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMH и BSMR

Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности BSMR в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
MYMH
State Street My2028 Municipal Bond ETF		2.91%3.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYMH and BSMR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMR has higher volatility (0.37%) compared to MYMH (0.26%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs BSMR's -13.49%.

On 1-year performance, MYMH leads with 3.94% vs 3.90% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MYMH has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYMH has performed better with a 3.94% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMH.

MYMH has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.72% for BSMR.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.18% for BSMR.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMH и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор