PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с MEAR

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMG показал 4.23% против 3.69% у MEAR. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.25% у MEAR.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.68%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
3.58%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и MEAR

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.68%3.76%0.44%

Корреляция

Корреляция между MYMG и MEAR составляет 0.15 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.27

Корреляция между MYMG и MEAR меняется по разным временным интервалам — от 0.15 (1 год) до 0.27 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с MYMFMYMG с RMCAMYMG с BSSX
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Доходность на риск

MYMG vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

4.34

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

6.97

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

2.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

7.69

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

33.02

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

4.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.10

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MYMG и MEAR

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-2.68%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.47%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.14%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.19%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и MEAR

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.59%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.87%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

0.98%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

1.52%

+0.59%

Сравнение комиссий MYMG и MEAR

MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и MEAR

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%