Сравнение MYMG с IBMO
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMG is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, MYMG returned 3.89% vs 2.78% for IBMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.95%.
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.24% | 2.64% | -0.18% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 3.11% | 0.02% |
Correlation
The correlation between MYMG and IBMO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between MYMG and IBMO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. IBMO — Ранг доходности на риск
MYMG
IBMO
Сравнение MYMG c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.53 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | 7.38 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.02 | 21.93 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 2.54 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.41 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и IBMO
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -14.77% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.38% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.32% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и IBMO
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.17%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.19% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.83% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.10% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 2.15% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 4.52% | -2.49% |
Сравнение комиссий MYMG и IBMO
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и IBMO
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and IBMO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMO has higher volatility (0.19%) compared to MYMG (0.17%). In terms of maximum drawdown, MYMG dropped -2.31% vs IBMO's -14.77%.
On 1-year performance, MYMG leads with 3.89% vs 2.78% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMG has performed better with a 3.89% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.18% for IBMO.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор