PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с IBMO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а IBMO пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 3.13% у IBMO. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMG взимает 0.20% в год против 0.18% у IBMO.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 0.49%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.13%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и IBMO

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%0.02%

Корреляция

Корреляция между MYMG и IBMO составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.31

Корреляция между MYMG и IBMO меняется по разным временным интервалам — от 0.20 (1 год) до 0.31 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MMCAMYMG с MUNIMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с BSSXMYMG с HYMB
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с ZTAXIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с BSSX

Доходность на риск

MYMG vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGIBMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

2.77

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

4.49

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.57

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

9.47

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

28.08

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа IBMO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.77

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.40

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MYMG и IBMO

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-14.77%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-0.38%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.37%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и IBMO

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.40%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.93%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.18%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

2.16%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

4.56%

-2.45%

Сравнение комиссий MYMG и IBMO

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и IBMO

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IBMO в 2.38%

TTM2025202420232022202120202019
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%