Сравнение MYMG с IBMM
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а IBMM пассивно. MYMG взимает 0.20% в год против 0.18% у IBMM.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и IBMM
Загрузка...
Доходность по периодам
MYMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 0.03% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. IBMM — Ранг доходности на риск
MYMG
IBMM
Сравнение MYMG c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и IBMM
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMG | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMG | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.00% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 0.00% | +2.11% |
Сравнение комиссий MYMG и IBMM
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и IBMM
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.94% | 3.03% | 0.89% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |