PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с MMCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с MMCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MYMF returned 3.00% vs 6.28% for MMCA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMF charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и MMCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у MMCA с доходностью 0.80%.

MYMF

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и MMCA

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.68%3.01%0.19%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%-0.81%

Correlation

The correlation between MYMF and MMCA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.53

Over the past year, the correlation between MYMF and MMCA has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с VTECMYMF с SMMU
Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB

Доходность на риск

MYMF vs. MMCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c MMCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFMMCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
2.44

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.08
3.63

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.52

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.90

2.10

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

6.64

+22.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. MMCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа MMCA равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и MMCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFMMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.44

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.05

+1.35

Просадки

Сравнение просадок MYMF и MMCA

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и MMCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMFMMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-15.97%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.01%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-7.04%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.95%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и MMCA

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.23%, в то время как у IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMFMMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.90%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.89%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

2.60%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

3.60%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

3.60%

-1.95%

Сравнение комиссий MYMF и MMCA

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и MMCA

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MMCA в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYMF and MMCA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCA has higher volatility (0.90%) compared to MYMF (0.23%). In terms of maximum drawdown, MYMF dropped -2.02% vs MMCA's -15.97%.

On 1-year performance, MMCA leads with 6.28% vs 3.00% for MYMF. On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMCA has performed better with a 6.28% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.47% for MYMF.

They also come from different issuers: State Street and IndexIQ. Their fees differ too: 0.20% for MYMF and 0.36% for MMCA.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMF и MMCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор