Сравнение MYI с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MYI и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYI и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MYI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.49% против 3.02% соответственно.
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYI и MIY
MYI берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
MYI vs. MIY — Ранг доходности на риск
MYI
MIY
Сравнение MYI c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.44 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.89 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MYI и MIY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI и MIY
Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок MYI и MIY
Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, примерно равная максимальной просадке MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYI | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -42.19% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.12% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -34.59% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -34.59% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -5.68% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.33% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.01% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI и MIY
Текущая волатильность для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) составляет 3.55%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYI | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.80% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 8.73% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 11.37% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.43% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 11.83% | -0.49% |