Сравнение MYI.L с EXCS.L
MYI.L (Murray International Trust) is a stock, while EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 3 years, MYI.L returned 15.31%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MYI.L и EXCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MYI.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MYI.L показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.
MYI.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.30%
EXCS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYI.L и EXCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYI.L Murray International Trust | 9.26% | 35.95% | 4.54% | 1.05% | 20.72% | 4.52% |
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 38.77% | 26.13% | 5.55% | 10.95% | -8.31% | 2.81% |
Correlation
The correlation between MYI.L and EXCS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between MYI.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYI.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск
MYI.L
EXCS.L
Сравнение MYI.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murray International Trust (MYI.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI.L | EXCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 6.20 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 22.70 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.03 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MYI.L и EXCS.L
Максимальная просадка MYI.L за все время составила -48.60%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI.L и EXCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYI.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.60% | -17.51% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -11.81% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -17.51% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.34% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -4.85% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.23% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI.L и EXCS.L
Текущая волатильность для Murray International Trust (MYI.L) составляет 3.08%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MYI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYI.L | EXCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.66% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 16.55% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 18.88% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.36% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.36% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI.L и EXCS.L
Дивидендная доходность MYI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYI.L Murray International Trust | 3.46% | 3.58% | 4.54% | 4.34% | 4.12% | 4.71% | 4.73% | 4.17% | 4.51% | 3.82% | 3.91% | 5.55% |
Часто задаваемые вопросы
MYI.L and EXCS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MYI.L и EXCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор