Сравнение MYCM с BBCB
MYCM (State Street My2033 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCM is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past year, MYCM returned 6.52% vs 8.37% for BBCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MYCM charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности MYCM и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCM показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.
MYCM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCM и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCM State Street My2033 Corporate Bond ETF | 0.42% | 9.21% | -3.14% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 7.69% | -3.37% |
Correlation
The correlation between MYCM and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between MYCM and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCM vs. BBCB — Ранг доходности на риск
MYCM
BBCB
Сравнение MYCM c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCM | BBCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.85 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.09 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCM | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MYCM и BBCB
Максимальная просадка MYCM за все время составила -4.58%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCM и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCM | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.58% | -22.48% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.95% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.34% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.66% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCM и BBCB
Текущая волатильность для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) составляет 1.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что MYCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCM | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.98% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.93% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.25% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 7.50% | -2.38% |
Сравнение комиссий MYCM и BBCB
MYCM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCM и BBCB
Дивидендная доходность MYCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности BBCB в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
MYCM State Street My2033 Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYCM and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCB has higher volatility (1.41%) compared to MYCM (1.25%). In terms of maximum drawdown, MYCM dropped -4.58% vs BBCB's -22.48%.
On 1-year performance, BBCB leads with 8.37% vs 6.52% for MYCM. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MYCM has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 8.37% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MYCM.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.74% for MYCM.
They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for MYCM and 0.09% for BBCB.
BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCM и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор