PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCJ с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCJ с BBCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MYCJ (State Street My2030 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCJ is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past year, MYCJ returned 4.66% vs 7.63% for BBCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MYCJ charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности MYCJ и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCJ показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.48%.

MYCJ

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.57%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCJ и BBCB

2026 (YTD)20252024
MYCJ
State Street My2030 Corporate Bond ETF		-0.05%8.32%-2.26%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.48%7.69%-3.37%

Correlation

The correlation between MYCJ and BBCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between MYCJ and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2030 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCJ:
MYCJ с BSCQMYCJ с COMTMYCJ с DBOMYCJ с GLDMMYCJ с GLDMYCJ с FBDCMYCJ с SPBO
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

MYCJ vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCJ
Ранг доходности на риск MYCJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCJ c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCJBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.54

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.60

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

9.20

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCJ vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCJ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCJ и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCJBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MYCJ и BBCB

Максимальная просадка MYCJ за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCJ и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCJBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-22.48%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.95%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.67%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.66%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCJ и BBCB

Текущая волатильность для State Street My2030 Corporate Bond ETF (MYCJ) составляет 0.93%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MYCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCJBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.39%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.00%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.92%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

7.25%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

7.49%

-3.83%

Сравнение комиссий MYCJ и BBCB

MYCJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCJ и BBCB

Дивидендная доходность MYCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BBCB в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.18%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
MYCJ
State Street My2030 Corporate Bond ETF		4.67%4.68%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MYCJ and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCB has higher volatility (1.39%) compared to MYCJ (0.93%). In terms of maximum drawdown, MYCJ dropped -3.29% vs BBCB's -22.48%.

On 1-year performance, BBCB leads with 7.63% vs 4.66% for MYCJ. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MYCJ has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 7.63% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MYCJ.

BBCB has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 4.67% for MYCJ.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for MYCJ and 0.09% for BBCB.

MYCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCJ и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор