Сравнение MYCF с IG
MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности MYCF и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCF и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 0.53% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
Correlation
The correlation between MYCF and IG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCF vs. IG — Ранг доходности на риск
MYCF
IG
Сравнение MYCF c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCF | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 164.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCF | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.12 | -0.40 | +4.52 |
Просадки
Сравнение просадок MYCF и IG
Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCF | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -1.75% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.53% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCF и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCF | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 4.90% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.90% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.90% | -3.81% |
Сравнение комиссий MYCF и IG
MYCF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCF и IG
Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
MYCF and IG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для MYCF и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор