PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXVX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXXVX с SSEYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXXVX (Matthew 25 Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXXVX returned 14.16%/yr vs 15.48%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXXVX charges 1.07%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности MXXVX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthew 25 Fund (MXXVX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXXVX показывает доходность 11.53%, а SSEYX немного ниже – 11.35%. За последние 10 лет акции MXXVX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.48% соответственно.

MXXVX

1 день
1.92%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.53%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.47%
3 года*
27.01%
5 лет*
10.14%
10 лет*
14.16%

SSEYX

1 день
0.42%
1 месяц
2.62%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.55%
3 года*
22.59%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXXVX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXVX
Matthew 25 Fund		11.53%18.64%27.41%36.76%-30.19%22.19%12.77%42.15%-19.39%24.69%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		11.35%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between MXXVX and SSEYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.85

The correlation between MXXVX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthew 25 Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с MXXVX:
MXXVX с AFNIXMXXVX с DHAMXMXXVX с FTRIXMXXVX с VFFSXMXXVX с AUEIXMXXVX с QUERXMXXVX с RCKSX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

MXXVX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXVX
Ранг доходности на риск MXXVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXVX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthew 25 Fund (MXXVX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXVXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.39

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.19

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

14.90

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXVX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXVX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXVXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.83

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.72

Просадки

Сравнение просадок MXXVX и SSEYX

Максимальная просадка MXXVX за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXVX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXXVXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-33.75%

-62.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.88%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.53%

-18.74%

-77.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.53%

-24.52%

-72.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.53%

-33.75%

-62.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.08%

-0.32%

-93.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-4.09%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.90%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXVX и SSEYX

Matthew 25 Fund (MXXVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXXVXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.87%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

8.97%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

11.86%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

383.12%

16.91%

+366.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

271.27%

18.06%

+253.21%

Сравнение комиссий MXXVX и SSEYX

MXXVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXVX и SSEYX

Дивидендная доходность MXXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности SSEYX в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXVX
Matthew 25 Fund		13.25%14.77%7.24%8.17%7.84%11.98%11.20%1.88%19.45%7.65%9.66%8.15%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.24%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

MXXVX and SSEYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXVX has higher volatility (6.14%) compared to SSEYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MXXVX dropped -96.53% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXXVX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор