Сравнение MXXVX с AFNIX
MXXVX (Matthew 25 Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXXVX charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности MXXVX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXXVX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 14.16%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXXVX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXVX Matthew 25 Fund | 11.53% | 18.64% | 27.41% | 36.76% | -30.19% | 22.19% | 12.77% | 42.15% | -19.39% | 24.69% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between MXXVX and AFNIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between MXXVX and AFNIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXXVX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
MXXVX
AFNIX
Сравнение MXXVX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthew 25 Fund (MXXVX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXVX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXVX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MXXVX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXXVX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXVX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXXVX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 383.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 271.27% | — | — |
Сравнение комиссий MXXVX и AFNIX
MXXVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXVX и AFNIX
Дивидендная доходность MXXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
MXXVX Matthew 25 Fund | 13.25% | 14.77% | 7.24% | 8.17% | 7.84% | 11.98% | 11.20% | 1.88% | 19.45% | 7.65% | 9.66% | 8.15% |
Часто задаваемые вопросы
MXXVX and AFNIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXXVX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор