PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWO.L returned 11.92%/yr vs 11.24%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWO.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.33%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

VWCE.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.52%
1 год
28.15%
3 года*
21.06%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%7.25%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.33%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%8.51%

Correlation

The correlation between MXWO.L and VWCE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between MXWO.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MXWO.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.19

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.70

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и VWCE.DE

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.91%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.91%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-17.27%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-26.11%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.83%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.43%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и VWCE.DE

Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.32% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.45%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.12%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.28%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.33%

-1.40%

Сравнение комиссий MXWO.L и VWCE.DE

И MXWO.L, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и VWCE.DE

Ни MXWO.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MXWO.L and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L and VWCE.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор