PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXWO.L returned 13.12%/yr vs 21.19%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.19% соответственно.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%27.41%-9.08%22.79%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Correlation

The correlation between MXWO.L and EQQU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.86

The correlation between MXWO.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и EQQU.L

Секторы
MXWO.L
EQQU.L

Технологии

28.3%
57.9%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
14.5%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.6%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

MXWO.L
28.3%
EQQU.L
57.9%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
EQQU.L
0.2%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
EQQU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
EQQU.L
11.6%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
EQQU.L
14.5%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
EQQU.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
EQQU.L
6.6%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
EQQU.L
0.5%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
EQQU.L
1.0%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
EQQU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

MXWO.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.52

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.64

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.04

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.95

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и EQQU.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-35.17%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.00%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-22.30%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.17%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.17%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.77%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.10%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.08%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.93%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.88%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.88%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

20.76%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.97%

-4.04%

Сравнение комиссий MXWO.L и EQQU.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и EQQU.L

MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and EQQU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWO.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

MXWO.L is categorized as Global Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор