PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXWO.L returned 13.12%/yr vs 21.58%/yr for EQQQ.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWO.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции MXWO.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 13.12% против 21.58% соответственно.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

EQQQ.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.82%
С начала года
19.57%
6 месяцев
18.48%
1 год
39.35%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%27.41%-9.08%22.79%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.57%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%

Correlation

The correlation between MXWO.L and EQQQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г.

0.77

The correlation between MXWO.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и EQQQ.L

Секторы
MXWO.L
EQQQ.L

Технологии

28.3%
57.9%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
14.5%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.6%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

MXWO.L
28.3%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
EQQQ.L
0.2%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
EQQQ.L
11.6%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
EQQQ.L
14.5%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
EQQQ.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
EQQQ.L
6.6%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
EQQQ.L
0.5%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
EQQQ.L
1.0%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

MXWO.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.61

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.64

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

13.39

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и EQQQ.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-50.98%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.03%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-22.63%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.27%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-35.27%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.75%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-7.06%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.34%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

11.19%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

15.34%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

20.50%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

19.85%

-3.92%

Сравнение комиссий MXWO.L и EQQQ.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и EQQQ.L

MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and EQQQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWO.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

MXWO.L is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор