PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXUS.L returned 15.33%/yr vs 21.19%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции MXUS.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 15.33% против 21.19% соответственно.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.76%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Correlation

The correlation between MXUS.L and EQQU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.89

The correlation between MXUS.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и EQQU.L

Секторы
MXUS.L
EQQU.L

Технологии

35.4%
57.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.7%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.6%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

MXUS.L
35.4%
EQQU.L
57.9%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
EQQU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
EQQU.L
11.6%

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
EQQU.L
3.7%

Промышленность

MXUS.L
8.6%
EQQU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
EQQU.L
6.6%

Энергетика

MXUS.L
3.6%
EQQU.L
0.5%

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
EQQU.L
0.0%

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
EQQU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

MXUS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.52

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.51

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.64

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

13.04

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.95

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и EQQU.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.17%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.00%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-22.30%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.17%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.17%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.77%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.10%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.93%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.88%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.88%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

20.76%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.97%

-3.55%

Сравнение комиссий MXUS.L и EQQU.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и EQQU.L

MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXUS.L and EQQU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор