Сравнение MXUD.L с FLXK.L
MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 12.51%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности MXUD.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXUD.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
MXUD.L
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXUD.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 9.03% | 17.43% | 25.46% | 27.85% | -19.90% | 27.77% | 20.86% | 4.74% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 3.78% |
Correlation
The correlation between MXUD.L and FLXK.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between MXUD.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXUD.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
MXUD.L
FLXK.L
Сравнение MXUD.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXUD.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 5.32 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 17.39 | -7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXUD.L и FLXK.L
Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXUD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -49.43% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -25.64% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -28.54% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -47.00% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -25.64% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -20.23% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 7.86% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXUD.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.16%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXUD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 18.88% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 41.57% | -32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 45.12% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 29.63% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 29.60% | -11.37% |
Сравнение комиссий MXUD.L и FLXK.L
MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXUD.L и FLXK.L
Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MXUD.L Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.13% | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.27% | 1.47% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
MXUD.L and FLXK.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for FLXK.L.
MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор