PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с EQQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.61%/yr vs 17.62%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.57%.

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.73%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.82%
С начала года
19.57%
6 месяцев
18.48%
1 год
39.35%
3 года*
27.86%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и EQQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.57%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%5.30%

Correlation

The correlation between MXUD.L and EQQQ.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between MXUD.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и EQQQ.L

Секторы
MXUD.L
EQQQ.L

Технологии

35.4%
57.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.7%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.6%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

MXUD.L
35.4%
EQQQ.L
57.9%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
EQQQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
EQQQ.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
EQQQ.L
11.6%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
EQQQ.L
3.7%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
EQQQ.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
EQQQ.L
6.6%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
EQQQ.L
0.5%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
EQQQ.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.61

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.59

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.64

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

13.39

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и EQQQ.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-50.98%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.03%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-22.63%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-35.27%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.75%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-7.06%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.00%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.28%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.34%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.19%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.34%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.50%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.85%

-1.39%

Сравнение комиссий MXUD.L и EQQQ.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUD.L and EQQQ.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор