PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с MXLGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MXRLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.30%/yr vs 16.29%/yr for MXLGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXRLX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for MXLGX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXRLX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции MXRLX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 9.30% против 16.29% соответственно.

MXRLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.30%

MXLGX

1 день
0.36%
1 месяц
2.51%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.34%
1 год
18.42%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.90%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.86%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%20.69%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		5.85%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Correlation

The correlation between MXRLX and MXLGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.78

The correlation between MXRLX and MXLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FFSZXMXRLX с FRKMXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FRBHXMXRLX с FFGZX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с FXAIXMXLGX с MXBPXMXLGX с MXMVXMXLGX с MXBIX

Доходность на риск

MXRLX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXRLXMXLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.35

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.90

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.28

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

3.97

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXRLX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXRLXMXLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и MXLGX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и MXLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-62.98%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-14.95%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.74%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-38.07%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-38.07%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.18%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-25.81%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.71%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и MXLGX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) составляет 3.17%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.56%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.15%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

21.82%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

23.45%

-7.29%

Сравнение комиссий MXRLX и MXLGX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и MXLGX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MXLGX в 12.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		12.19%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%

Часто задаваемые вопросы

MXRLX and MXLGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXLGX has higher volatility (3.48%) compared to MXRLX (3.17%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs MXLGX's -62.98%.

MXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и MXLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор