PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с MXIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с MXIVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and MXIVX (Great-West International Value Fund) are both mutual funds - MXRLX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.30%/yr vs 9.13%/yr for MXIVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXRLX charges 0.57%/yr vs 1.07%/yr for MXIVX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и MXIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXRLX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MXIVX с доходностью 8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXRLX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции MXIVX немного отстают с 9.13%.

MXRLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.30%

MXIVX

1 день
1.06%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.44%
6 месяцев
11.48%
1 год
24.72%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.66%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и MXIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.86%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%20.69%
MXIVX
Great-West International Value Fund		8.44%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%

Correlation

The correlation between MXRLX and MXIVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.77

The correlation between MXRLX and MXIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

Great-West International Value Fund

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FFSZXMXRLX с FRKMXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FRBHXMXRLX с FFGZX
Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXINXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOX

Доходность на риск

MXRLX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXRLXMXIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.86

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.23

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

8.31

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXRLX vs. MXIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXIVX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и MXIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXRLXMXIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и MXIVX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и MXIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXMXIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-76.77%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.65%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.63%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-29.13%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-33.18%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.71%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-22.19%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.06%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и MXIVX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) составляет 3.17%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXMXIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.91%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.00%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.95%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.02%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.41%

-3.25%

Сравнение комиссий MXRLX и MXIVX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и MXIVX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности MXIVX в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.50%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%

Часто задаваемые вопросы

MXRLX and MXIVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXIVX has higher volatility (3.91%) compared to MXRLX (3.17%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs MXIVX's -76.77%.

MXIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и MXIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор