PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с LTIUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.30%/yr vs 9.51%/yr for LTIUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for LTIUX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXRLX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью 6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXRLX имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции LTIUX немного впереди с 9.51%.

MXRLX

1 день
0.49%
1 месяц
1.68%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.30%

LTIUX

1 день
0.36%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.69%
1 год
16.09%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и LTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.86%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%20.69%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.40%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%19.69%

Correlation

The correlation between MXRLX and LTIUX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.89

The correlation between MXRLX and LTIUX shifts across timeframes, from 0.82 (10 years) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FFSZXMXRLX с FRKMXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FRBHXMXRLX с FFGZX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с PLTHXLTIUX с TBLGXLTIUX с TBLEXLTIUX с FSNQX

Доходность на риск

MXRLX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXRLXLTIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.51

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

11.18

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXRLX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXRLXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и LTIUX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и LTIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-49.65%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.57%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.08%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-24.23%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-28.12%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.28%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-6.70%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и LTIUX

Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.62%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.98%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

8.64%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

11.83%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.49%

+3.67%

Сравнение комиссий MXRLX и LTIUX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и LTIUX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности LTIUX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.49%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MXRLX and LTIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXRLX has higher volatility (3.17%) compared to LTIUX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs LTIUX's -49.65%.

LTIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и LTIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор