Сравнение MXREX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции MXREX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.69% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и IRFIX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
MXREX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
MXREX
IRFIX
Сравнение MXREX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.21 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.65 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.36 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.21 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.14 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.18 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и IRFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и IRFIX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и IRFIX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -70.13% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.85% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -38.41% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -39.51% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -19.34% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -18.69% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и IRFIX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.55% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.26% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 13.63% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.13% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.59% | +6.35% |