Сравнение MXREX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям FIREX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.60% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и FIREX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
MXREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
MXREX
FIREX
Сравнение MXREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.17 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.61 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 4.43 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и FIREX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и FIREX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и FIREX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -71.40% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -13.75% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -37.14% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -37.14% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -20.18% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -18.74% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.25% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и FIREX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.66% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.87% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 12.97% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 13.55% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 13.68% | +8.26% |