Сравнение MXLLX с FFSZX
MXLLX (Great-West Lifetime 2035 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MXLLX returned 5.96%/yr vs 10.52%/yr for FFSZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MXLLX charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.
Доходность
Сравнение доходности MXLLX и FFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLLX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 13.82%.
MXLLX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 8.06%
FFSZX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXLLX и FFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 7.86% | 14.21% | 8.80% | 14.60% | -15.77% | 13.55% | 13.01% | 7.46% |
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | 24.08% | 14.41% | 20.78% | -18.05% | 16.81% | 18.36% | 9.18% |
Correlation
The correlation between MXLLX and FFSZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MXLLX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLLX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск
MXLLX
FFSZX
Сравнение MXLLX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLLX | FFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 14.19 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLLX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MXLLX и FFSZX
Максимальная просадка MXLLX за все время составила -37.21%, что больше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLLX и FFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLLX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.21% | -31.00% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.77% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -15.36% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -27.17% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.80% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.18% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLLX и FFSZX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MXLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLLX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.21% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.55% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 12.77% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 15.01% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.04% | -3.43% |
Сравнение комиссий MXLLX и FFSZX
MXLLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FFSZX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLLX и FFSZX
Дивидендная доходность MXLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности FFSZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 5.03% | 3.82% | 2.92% | 2.26% | 8.99% | 7.98% | 2.41% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 3.79% | 4.09% | 5.91% | 4.17% | 8.24% | 9.48% | 5.18% | 9.14% | 11.17% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MXLLX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSZX has higher volatility (4.21%) compared to MXLLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MXLLX dropped -37.21% vs FFSZX's -31.00%.
FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLLX и FFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор