Сравнение MXLLX с DRIJX
MXLLX (Great-West Lifetime 2035 Fund) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXLLX returned 8.06%/yr vs 12.50%/yr for DRIJX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MXLLX charges 0.56%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.
Доходность
Сравнение доходности MXLLX и DRIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLLX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у DRIJX с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции MXLLX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.50% соответственно.
MXLLX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 8.06%
DRIJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам MXLLX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 7.86% | 14.21% | 8.80% | 14.60% | -15.77% | 13.55% | 13.01% | 23.02% | -8.76% | 14.93% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 11.38% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
Correlation
The correlation between MXLLX and DRIJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between MXLLX and DRIJX shifts across timeframes, from 0.82 (10 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLLX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
MXLLX
DRIJX
Сравнение MXLLX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLLX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.36 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 15.19 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLLX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.64 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MXLLX и DRIJX
Максимальная просадка MXLLX за все время составила -37.21%, что больше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLLX и DRIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLLX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.21% | -33.55% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -8.12% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -15.25% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -23.49% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -33.55% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.28% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.19% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.79% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLLX и DRIJX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) составляет 2.62%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MXLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLLX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.92% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 8.25% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 10.32% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 14.56% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 15.63% | -2.02% |
Сравнение комиссий MXLLX и DRIJX
MXLLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DRIJX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLLX и DRIJX
Дивидендная доходность MXLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DRIJX в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.28% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 3.79% | 4.09% | 5.91% | 4.17% | 8.24% | 9.48% | 5.18% | 9.14% | 11.17% | 3.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MXLLX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRIJX has higher volatility (2.92%) compared to MXLLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MXLLX dropped -37.21% vs DRIJX's -33.55%.
DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLLX и DRIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор