PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXJP.L с S400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXJP.L с S400.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXJP.L (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Invesco tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXJP.L returned 9.58%/yr vs 8.92%/yr for S400.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXJP.L торгуется в USD, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXJP.L показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции MXJP.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.92% соответственно.

MXJP.L

1 день
0.64%
1 месяц
2.75%
С начала года
16.79%
6 месяцев
17.02%
1 год
34.27%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.58%

S400.L

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.36%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.93%
1 год
29.38%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.49%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXJP.L и S400.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXJP.L
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		16.79%25.84%7.22%20.47%-17.12%0.75%16.23%18.11%-12.00%21.98%
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		13.39%26.49%6.51%19.66%-15.90%-0.00%15.44%18.92%-14.93%25.21%

Correlation

The correlation between MXJP.L and S400.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г.

0.90

The correlation between MXJP.L and S400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXJP.L и S400.L

Секторы
MXJP.L
S400.L

Промышленность

26.0%
27.6%

Технологии

19.1%
19.6%

Финансовые услуги

17.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.7%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Энергетика

1.1%
1.2%

Промышленность

MXJP.L
26.0%
S400.L
27.6%

Технологии

MXJP.L
19.1%
S400.L
19.6%

Финансовые услуги

MXJP.L
17.5%
S400.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

MXJP.L
12.2%
S400.L
10.9%

Коммуникационные услуги

MXJP.L
7.9%
S400.L
6.7%

Здравоохранение

MXJP.L
6.3%
S400.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

MXJP.L
3.6%
S400.L
4.6%

Сырьевые материалы

MXJP.L
3.0%
S400.L
5.3%

Недвижимость

MXJP.L
2.3%
S400.L
2.4%

Коммунальные услуги

MXJP.L
1.1%
S400.L
1.5%

Энергетика

MXJP.L
1.1%
S400.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXJP.L:
MXJP.L с LGJG.LMXJP.L с VJPA.LMXJP.L с IJPN.LMXJP.L с SJPA.LMXJP.L с LCJP.LMXJP.L с DXJP.LMXJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L

Доходность на риск

MXJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXJP.L
Ранг доходности на риск MXJP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXJP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXJP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXJP.LS400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.53

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.26

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.40

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

8.06

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXJP.L vs. S400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXJP.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXJP.L и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXJP.LS400.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и S400.L

Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки S400.L в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и S400.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXJP.LS400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-48.73%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.17%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-14.70%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-32.91%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-32.91%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-21.44%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.64%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и S400.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXJP.LS400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.86%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

15.59%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

19.17%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.64%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.96%

+0.09%

Сравнение комиссий MXJP.L и S400.L

И MXJP.L, и S400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и S400.L

Ни MXJP.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MXJP.L and S400.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXJP.L and S400.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

Both ETFs track TOPIX TR JPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXJP.L и S400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор