PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXJP.L с IJPH.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXJP.L (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - MXJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXJP.L returned 9.58%/yr vs 13.52%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MXJP.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности MXJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXJP.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXJP.L показывает доходность 16.79%, а IJPH.L немного выше – 17.44%. За последние 10 лет акции MXJP.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 9.58% против 13.52% соответственно.

MXJP.L

1 день
0.64%
1 месяц
2.75%
С начала года
16.79%
6 месяцев
17.02%
1 год
34.27%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.58%

IJPH.L

1 день
-1.83%
1 месяц
1.95%
С начала года
17.44%
6 месяцев
20.42%
1 год
48.67%
3 года*
30.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXJP.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXJP.L
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		16.79%25.84%7.22%20.47%-17.12%0.75%16.23%18.11%-12.00%21.98%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		17.44%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.59%-20.65%30.82%

Correlation

The correlation between MXJP.L and IJPH.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.81

The correlation between MXJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXJP.L и IJPH.L

Секторы
MXJP.L
IJPH.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

MXJP.L
26.0%
IJPH.L
26.0%

Технологии

MXJP.L
19.1%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

MXJP.L
17.5%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

MXJP.L
12.2%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

MXJP.L
7.9%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

MXJP.L
6.3%
IJPH.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

MXJP.L
3.6%
IJPH.L
3.6%

Сырьевые материалы

MXJP.L
3.0%
IJPH.L
3.0%

Недвижимость

MXJP.L
2.3%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

MXJP.L
1.1%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

MXJP.L
1.1%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с MXJP.L:
MXJP.L с LGJG.LMXJP.L с VJPA.LMXJP.L с IJPN.LMXJP.L с SJPA.LMXJP.L с LCJP.LMXJP.L с DXJP.LMXJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

MXJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXJP.L
Ранг доходности на риск MXJP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXJP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXJP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXJP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXJP.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXJP.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.20

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.08

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

14.73

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXJP.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXJP.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MXJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка MXJP.L за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXJP.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-45.23%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.86%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-22.91%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-30.65%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.48%

-44.24%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.14%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-12.15%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.30%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MXJP.L и IJPH.L

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (MXJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеют волатильность 4.58% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.40%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

17.01%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

22.00%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

22.14%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

22.76%

-5.71%

Сравнение комиссий MXJP.L и IJPH.L

MXJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXJP.L и IJPH.L

Ни MXJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXJP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXJP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

MXJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for MXJP.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXJP.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор