PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXGBX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXGBX с MXEOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MXGBX is a Global Bonds fund managed by Great-West, while MXEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXGBX returned -1.73%/yr vs 6.99%/yr for MXEOX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MXGBX charges 1.00%/yr vs 1.23%/yr for MXEOX.

Доходность

Сравнение доходности MXGBX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 26.78%.

MXGBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-0.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
0.24%

MXEOX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
26.78%
6 месяцев
27.58%
1 год
47.07%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXGBX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		-1.87%7.54%-0.88%5.13%-14.65%-6.57%5.46%4.08%-1.57%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		26.78%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Correlation

The correlation between MXGBX and MXEOX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Global Bond Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXGBX:
MXGBX с MXBIXMXGBX с MXCPXMXGBX с FGBRXMXGBX с MXBPXMXGBX с DFGFXMXGBX с DFGBXMXGBX с DFSHX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VIPSXMXEOX с MXMVXMXEOX с VEMAXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX

Доходность на риск

MXGBX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXGBX
Ранг доходности на риск MXGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXGBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXGBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXGBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXGBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXGBX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXGBXMXEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.29

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.78

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.53

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

13.18

-13.48

MXGBX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXGBX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXGBX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXGBX и MXEOX

Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и MXEOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXGBXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-41.05%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-13.95%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-17.25%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-38.36%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.28%

-5.27%

-29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-17.08%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.68%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MXGBX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) составляет 1.40%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXGBXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

12.48%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

19.53%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

21.71%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

18.38%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

19.44%

-12.93%

Сравнение комиссий MXGBX и MXEOX

MXGBX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXGBX и MXEOX

Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MXEOX в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.79%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		3.13%3.07%2.69%0.84%1.28%0.07%1.05%3.82%3.04%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MXGBX and MXEOX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEOX has higher volatility (12.48%) compared to MXGBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs MXEOX's -41.05%.

MXEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXGBX и MXEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор