Сравнение MXGBX с GOBSX
MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, MXGBX returned 0.24%/yr vs 1.25%/yr for GOBSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXGBX charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for GOBSX.
Доходность
Сравнение доходности MXGBX и GOBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у GOBSX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции MXGBX уступали акциям GOBSX по среднегодовой доходности: 0.24% против 1.25% соответственно.
MXGBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 0.24%
GOBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам MXGBX и GOBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXGBX Great-West Global Bond Fund | -1.87% | 7.54% | -0.88% | 5.13% | -14.65% | -6.57% | 5.46% | 4.08% | -0.27% | 0.14% |
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 1.63% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
Correlation
The correlation between MXGBX and GOBSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, MXGBX and GOBSX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXGBX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск
MXGBX
GOBSX
Сравнение MXGBX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXGBX | GOBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.54 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXGBX и GOBSX
Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и GOBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXGBX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -29.04% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.10% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -13.81% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -27.90% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.80% | -29.04% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.28% | -10.57% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -6.72% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXGBX и GOBSX
Текущая волатильность для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) составляет 1.40%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXGBX | GOBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.62% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 5.54% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 7.01% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 9.30% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 8.47% | -1.96% |
Сравнение комиссий MXGBX и GOBSX
MXGBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GOBSX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXGBX и GOBSX
Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GOBSX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 4.06% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
MXGBX Great-West Global Bond Fund | 3.13% | 3.07% | 2.69% | 0.84% | 1.28% | 0.07% | 1.05% | 3.82% | 3.04% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXGBX and GOBSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOBSX has higher volatility (1.62%) compared to MXGBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs GOBSX's -29.04%.
GOBSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXGBX и GOBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор