Сравнение MXFS.L с VWCE.DE
MXFS.L (Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MXFS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXFS.L returned 7.19%/yr vs 11.24%/yr for VWCE.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MXFS.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXFS.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXFS.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.33%.
MXFS.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.25%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXFS.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFS.L Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 25.90% | 33.98% | 7.21% | 7.99% | -19.20% | -3.47% | 18.07% | 6.78% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.33% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 8.51% |
Correlation
The correlation between MXFS.L and VWCE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between MXFS.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFS.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
MXFS.L
VWCE.DE
Сравнение MXFS.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXFS.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.19 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 13.70 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXFS.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MXFS.L и VWCE.DE
Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFS.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.81% | -33.91% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.91% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -17.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -26.11% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.83% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -5.43% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.08% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFS.L и VWCE.DE
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFS.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.45% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 9.26% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 12.12% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 15.28% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 17.33% | +3.29% |
Сравнение комиссий MXFS.L и VWCE.DE
И MXFS.L, и VWCE.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFS.L и VWCE.DE
Ни MXFS.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MXFS.L and VWCE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXFS.L and VWCE.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.
MXFS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VWCE.DE is Global Equities. MXFS.L tracks MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для MXFS.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор