PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEU.L (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - MXEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXEU.L returned 10.10%/yr vs 11.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXEU.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности MXEU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXEU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXEU.L показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции MXEU.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.64% соответственно.

MXEU.L

1 день
0.51%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.74%
1 год
18.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.10%

IEVL.L

1 день
-0.80%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.98%
1 год
34.59%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.45%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXEU.L
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		6.64%25.66%3.62%13.07%-3.62%16.84%2.36%19.38%-9.43%14.84%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		12.19%42.27%5.54%11.26%1.19%19.17%-3.59%14.88%-12.69%15.26%

Correlation

The correlation between MXEU.L and IEVL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between MXEU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXEU.L и IEVL.L

Секторы
MXEU.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.2%
22.6%

Промышленность

19.8%
17.0%

Здравоохранение

13.1%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.6%

Технологии

8.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

5.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

MXEU.L
23.2%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

MXEU.L
19.8%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

MXEU.L
13.1%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

MXEU.L
8.7%
IEVL.L
8.6%

Технологии

MXEU.L
8.5%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

MXEU.L
6.3%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

MXEU.L
5.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

MXEU.L
5.3%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

MXEU.L
5.1%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

MXEU.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

MXEU.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с MXEU.L:
MXEU.L с FTEU.LMXEU.L с EQQQ.LMXEU.L с SPXP.LMXEU.L с PRIE.LMXEU.L с CEUR.LMXEU.L с EQGB.LMXEU.L с SX5S.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

MXEU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEU.L
Ранг доходности на риск MXEU.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEU.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEU.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.53

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.44

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.24

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

12.04

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEU.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок MXEU.L и IEVL.L

Максимальная просадка MXEU.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-34.81%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.62%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-16.27%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.48%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-34.81%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.62%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.04%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.86%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEU.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (MXEU.L) составляет 3.94%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MXEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.14%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.59%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.26%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.15%

-2.18%

Сравнение комиссий MXEU.L и IEVL.L

MXEU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEU.L и IEVL.L

Ни MXEU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXEU.L and IEVL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXEU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXEU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

MXEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for MXEU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор