PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и EAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MXEOX и EAEMX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.86

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.68

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

10.25

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между MXEOX и EAEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и EAEMX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%0.00%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и EAEMX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-62.70%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-9.90%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-25.43%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-8.20%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-13.58%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.59%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и EAEMX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.94%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.80%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

12.17%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.42%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.38%

+5.56%