Сравнение MXBSX с FRQIX
MXBSX (Great-West Lifetime 2050 Fund) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXBSX returned 10.29%/yr vs 4.95%/yr for FRQIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXBSX charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и FRQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции MXBSX превзошли акции FRQIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 4.95% соответственно.
MXBSX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.29%
FRQIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам MXBSX и FRQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 10.07% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 26.31% | -10.30% | 20.41% |
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.78% | 9.97% | 4.48% | 8.52% | -12.39% | 3.82% | 9.58% | 12.63% | -2.84% | 10.64% |
Correlation
The correlation between MXBSX and FRQIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.69 |
The correlation between MXBSX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXBSX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск
MXBSX
FRQIX
Сравнение MXBSX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | FRQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.97 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 12.67 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | FRQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и FRQIX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FRQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXBSX | FRQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -38.01% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -3.43% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -5.21% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -17.04% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.88% | -17.04% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.26% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -4.43% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.80% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и FRQIX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXBSX | FRQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.67% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 3.41% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 4.16% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 5.56% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 5.33% | +11.04% |
Сравнение комиссий MXBSX и FRQIX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRQIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и FRQIX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FRQIX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQIX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I | 3.04% | 3.14% | 2.97% | 2.75% | 5.01% | 6.00% | 3.51% | 3.14% | 5.60% | 16.32% | 2.43% | 4.08% |
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 4.79% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXBSX and FRQIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXBSX has higher volatility (3.33%) compared to FRQIX (1.67%). In terms of maximum drawdown, MXBSX dropped -31.88% vs FRQIX's -38.01%.
FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXBSX и FRQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор