Сравнение MXBSX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MXBSX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXBSX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | -1.35% | 17.70% | 11.16% | 17.79% | -16.61% | 16.82% | 13.96% | 8.71% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MXBSX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
MXBSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXBSX и FRQHX
MXBSX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXBSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MXBSX
FRQHX
Сравнение MXBSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXBSX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.46 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.40 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.49 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXBSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MXBSX и FRQHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXBSX и FRQHX
Дивидендная доходность MXBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBSX Great-West Lifetime 2050 Fund | 5.34% | 5.27% | 7.38% | 5.63% | 10.66% | 11.14% | 6.57% | 9.46% | 8.18% | 3.54% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXBSX и FRQHX
Максимальная просадка MXBSX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBSX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXBSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -16.90% | -14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -3.41% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -16.90% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.44% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.88% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.86% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXBSX и FRQHX
Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MXBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXBSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.11% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 2.93% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 4.65% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 5.52% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 5.77% | +10.61% |