PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.19%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX

Сравнение комиссий MXBIX и MXEOX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.90

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.49

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.44

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.15

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.90

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXEOX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXEOX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXEOX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-41.05%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-13.95%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-38.47%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-11.73%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-17.50%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.84%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

9.21%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

13.79%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

19.33%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.20%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

18.94%

-14.02%