PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с ABNDXDFXIX с VTESDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий MXBIX и DFXIX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

MXBIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.53

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.21

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.70

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.75

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между MXBIX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и DFXIX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и DFXIX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-10.51%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.69%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-10.51%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.18%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.34%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и DFXIX

Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.06%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.83%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

2.85%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

3.58%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

29.85%

-24.93%